熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略是什么？熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略有什么特點(diǎn)(2)
當(dāng)S>K_1時(shí)，策略將會(huì)遭受最大的虧損，兩個(gè)認(rèn)購(gòu)期權(quán)在到期時(shí)都處于實(shí)值狀態(tài)，當(dāng)賣出的認(rèn)購(gòu)期枚行權(quán)價(jià)格更低，策略的收益為(K2 − K1) + (C2 − C1)。
當(dāng)K2 < S < K1時(shí)，較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)到期時(shí)處于虛值狀態(tài)，較低行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)則為實(shí)值，策略的收益為(K2 − S) + (C2 − C1)，當(dāng)標(biāo)的價(jià)格為K2 + (C2 − C1)時(shí)，策略恰好達(dá)到盈虧平衡。
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